ブラック・ショールズ オプション計算機

ブラック・ショールズモデルでコール/プット理論価格とギリシャ指標(Δ・Γ・Θ・ν・ρ)を計算します。

파라미터를 입력하고 계산하세요

📖ブラック・ショールズ計算機の使い方

1原資産情報を入力

現在の株価(S)、行使価格(K)、満期までの期間(T、年単位)を入力します。例:30日後満期の場合、T = 30/365 ≈ 0.082

2市場パラメータを入力

無リスク金利(例:短期国債利回り)と原資産のインプライド・ボラティリティを入力します。

3ギリシャ指標の解釈

デルタ:原資産1円変動時のオプション価格変動。ガンマ:デルタの変化率。セータ:1日経過による価格減少。ベガ:ボラティリティ1%変動時の価格変動。

💡活用事例

株式・指数・ETFオプションの理論価格算出
オプション戦略実行前のリスク分析
ポートフォリオヘッジのデルタ計算

よくある質問

インプライド・ボラティリティはどこで確認できますか?

証券会社のHTS/MTS上のオプション板や、ブルームバーグ等のデータプラットフォームで確認できます。

ブラック・ショールズモデルの限界は?

ボラティリティが一定であると仮定しており、実際のボラティリティ・スマイルやジャンプリスクを反映できない限界があります。

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